Descripción de la oferta
Para nuestro cliente, buscamos un / a Credit Risk Quant / Consultor para incorporarse a una multinacional de consultoría financiera que cuenta con un equipo de 135 profesionales y que abrió su filial en España hace un año, Madrid.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.La compañía es una firma internacional de consultoría especializada en el sector financiero, con foco en gestión de riesgos, finanzas y regulación bancaria. Ofrece servicios avanzados a bancos y reguladores, combinando una sólida experiencia de mercado con expertise en riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, ESG, FinTech, planificación estratégica y optimización de procesos.Modelo de trabajoModalidad flexible: podrás trabajar desde donde te resulte más cómodo.Desde casaOficina en el centro de Madrid (zona Velázquez)En clienteResponsabilidadesDesarrollo y validación de modelos regulatorios (Pilar I : PD, LGD, EAD; Pilar II).Desarrollo de satellite models y modelos de predicción de series temporales.Análisis cuantitativos ad hoc.Programación y análisis en SAS, Stata y / o Python.Participación en ejercicios de stress testing (EBA, ICAAP).Elaboración de documentación técnica.Participación en proyectos de investigación relacionados con riesgo.RequisitosMáster de perfil cuantitativo (Economía, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería Matemática u otros afines).Sólida base en estadística y econometría.Experiencia mínima de 3 años en modelos de riesgo (Pilar I, Pilar II, IFRS 9).Conocimiento de la normativa CRR, guías de la EBA, ECB Guide e IFRS 9.Manejo de SAS, Stata y / o Python. xiphtebConocimiento del funcionamiento de un departamento de riesgos en entidades financieras.Inglés avanzadoCondicionesSalario a convenir en función de la experiencia aportada (a partir de 3 años)
#J-18808-Ljbffr
