Descripción de la oferta
En Lognext llevamos más de 18 años identificando e implementando soluciones tecnológicas prácticas que nos permitan seguir avanzando y optimicen nuestras operaciones, acompañando a los equipos con talento experto de alto rendimiento y haciendo de la tecnología una fuerza transformadora en nuestro día a día
Buscamos un Quantitative Analyst – Model Validation (SIMM) con talento para incorporarse a nuestro equipo para una multinacional líder en el sector bancario.
Buscamos una persona con al menos 2 años de experiencia en validación o desarrollo de modelos cuantitativos en entornos financieros.
Sólido conocimiento en valoración de derivados a lo largo de distintas clases de activos.
Experiencia en el cálculo de sensibilidades de riesgo de mercado (greeks).
Experiencia en construcción de datos de mercado secundarios, especialmente curvas de tipos de interés.
Conocimiento en generación de vectores de P&L a partir de datos históricos de mercado para backtesting.
Experiencia trabajando con contratos legales de contrapartida y gestión de colateral para márgenes iniciales.
Conocimiento de SIMM, Risk Technical Standards de la EBA, regulación EMIR y normativa de márgenes iniciales en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.
Experiencia con herramientas como Murex (valoración de operaciones, simulation views) y/o Calypso.
Programación en Python.
Nivel alto de inglés (redacción de informes en inglés).
#J-18808-Ljbffr
